2009年華中科技經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士金融經(jīng)濟(jì)考試大綱

　　一、導(dǎo)言部分

　　1、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象與方法：為什么要研究貨幣、銀行、投資和金融市場，為什么要用實(shí)證分析與規(guī)范分析，如何定義總產(chǎn)出、總收入與物價(jià)總水平。

　　2、貨幣的基本原理： 貨幣的內(nèi)涵及功能，貨幣的計(jì)量與數(shù)據(jù)，支付制度。

　　3、金融和金融體系概覽：金融、金融系統(tǒng)、金融市場的內(nèi)涵，金融中介、金融工具、金融創(chuàng)新 。

　　4、投資與財(cái)務(wù)報(bào)表：投資背景、收益率及價(jià)值評估，財(cái)務(wù)報(bào)表的分析、預(yù)測及財(cái)務(wù)比率。

　　二、利率與價(jià)值評估模型

　　1、利率理論：貨幣的時(shí)間價(jià)值與現(xiàn)金流貼現(xiàn)分析，利率行為與均衡利率，利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)與期限結(jié)構(gòu)。

　　2、價(jià)值評估模型：資產(chǎn)價(jià)值評估原則，已知現(xiàn)金流的價(jià)值評估，普通股價(jià)值評估。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合理論

　　1、風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理：描述風(fēng)險(xiǎn)的工具，風(fēng)險(xiǎn)的偏好類型，確定性等價(jià)物與風(fēng)險(xiǎn)升水，降低風(fēng)險(xiǎn)的辦法，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避、分散及保險(xiǎn)的技術(shù)與方法：風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避的技術(shù)與方法，風(fēng)險(xiǎn)分散的技術(shù)與方法，保險(xiǎn)的技術(shù)與方法。

　　3、投資組合選擇：投資需求理論，資產(chǎn)配置，資產(chǎn)組合分析，資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)模型。

　　四、金融市場

　　1、理性預(yù)期與有效市場理論：理性預(yù)期理論，有效市場理論，為什么匯率是隨機(jī)變動(dòng)的?

　　2、外匯市場：外匯、匯率與外匯市場的內(nèi)涵，匯率理論及匯率風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　3、貨幣市場與資本市場：貨幣市場、固定收益證券、美國政府證券、公司債券、股權(quán)證券及股票，全球股票股票市場及其流動(dòng)性，統(tǒng)計(jì)分析和證券市場線。

　　4、金融衍生品市場：期貨、期貨交易機(jī)制及期貨定價(jià)，期權(quán)定價(jià)、期權(quán)種類、期權(quán)交易及期權(quán)合成頭寸。

　　5、對沖基金：對沖基金分類、對沖基金原理、惡性投機(jī)對沖基金的立體投機(jī)。

　　6、信息不對稱市場：對稱與不對稱信息的含義，舊車市場與逆淘汰，保險(xiǎn)和信貸市場，聲譽(yù)與標(biāo)準(zhǔn)化的重要性，市場信號模型。

　　五、金融機(jī)構(gòu)

　　1、金融結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)分析：交易成本、信息不對稱理論、逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)及其影響。

　　2、金融創(chuàng)新：金融創(chuàng)新的原理、分類及趨勢，金融創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)，金融創(chuàng)新與銀行監(jiān)管，對華爾街金融創(chuàng)新的反思。

　　3、銀行企業(yè)：銀行的基本業(yè)務(wù)與銀行資產(chǎn)負(fù)債表，信用風(fēng)險(xiǎn)管理與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　4、銀行業(yè)：銀行體系、商業(yè)銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)與跨國銀行業(yè)務(wù)，銀行業(yè)監(jiān)管危機(jī)。

　　5、非銀行金融機(jī)構(gòu)：保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介與證券市場機(jī)構(gòu)。

　　六、貨幣與貨幣政策工具、貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制

　　1、貨幣供應(yīng)：基礎(chǔ)貨幣、多倍存款創(chuàng)造、貨幣乘數(shù)理論、貨幣供給模型。

　　2、貨幣需求：劍橋?qū)W派的貨幣需求理論、凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論、弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量理論以及相關(guān)貨幣需求理論。

　　3、貨幣政策目標(biāo)、工具、傳導(dǎo)機(jī)制：公開市場操作、貼現(xiàn)政策、法定準(zhǔn)備金、貨幣政策最終目標(biāo)、中介目標(biāo)、傳導(dǎo)途徑。

　　4、國際金融體系和貨幣政策：外匯市場干預(yù)、國際收支與國際收支調(diào)節(jié)理論、國際金融體系的演變及重建思考、國際因素及政策搭配。

　　七、貨幣金融經(jīng)濟(jì)中的現(xiàn)實(shí)問題與政策(參見中共中央和國家的重要會(huì)議文件、貨幣政策執(zhí)行報(bào)告及報(bào)刊雜志文章等)

　　主要參考書目：

　　[美]米什金著，《貨幣金融學(xué)》英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。

　　輔助參考書目：

　　[美]杰克.弗朗西斯、羅杰.伊博森等著，《投資學(xué) 全球視角》，英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。

　　[美]茲維.博迪、羅伯特.C.莫頓著，《金融學(xué)》英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。