2011年上海財經(jīng)金融碩士初試考試大綱一覽
金融學(xué)基礎(chǔ)分經(jīng)濟學(xué)(微觀經(jīng)濟學(xué)與宏觀經(jīng)濟學(xué))、宏觀金融(國際金融與貨幣銀行學(xué))、微觀金融(投資學(xué)與公司金融)三部分,各部分各占比1/3。
參考書目為:
1、《微觀經(jīng)濟學(xué):現(xiàn)代觀點(第七版)》范里安,格致出版社,2009年
2、《宏觀經(jīng)濟學(xué)》曼昆(Mankiw),中國人民大學(xué)出版社,2005年
3、《國際金融學(xué)》奚君羊,上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2008年
4、《貨幣銀行學(xué)》(第二版)戴國強,高等教育出版社,2005年
5、《投資學(xué)》金德環(huán),高等教育出版社,2007年
6、《公司理財》(原書第7版)斯蒂芬.羅斯等,機械工業(yè)出版,2007年
考試大綱為:
微觀經(jīng)濟學(xué)部分:
一、消費者行為:預(yù)算約束、消費者偏好與效用函數(shù)、消費者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費者剩余
二、不確定性:期望(預(yù)期)效用函數(shù)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險性資產(chǎn)
三、生產(chǎn)者行為:技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給
四、競爭性市場:市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟租金、競爭性市場中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁
五、不完全競爭市場:壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價格領(lǐng)導(dǎo)者模型
六、博弈論基礎(chǔ):支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡
七、一般均衡:交換經(jīng)濟均衡、帕累托有效、均衡與效率(福利經(jīng)濟學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟學(xué)第二定理)
八、外部性與公共品
宏觀經(jīng)濟學(xué)部分:
一、國民收入核算與國民收入恒等式
二、IS-LM模型
1、收入與支出
2、IS-LM模型
3、IS-LM模型中的財政、貨幣政策
4、開放經(jīng)濟下IS-LM模型政策效應(yīng)分析
三、總供給與總需求
1、總供給與總需求
2、失業(yè)與通貨膨脹
四、經(jīng)濟增長
1、新古典經(jīng)濟增長模型
2、內(nèi)生經(jīng)濟增長模型
五、消費
1、持久性收入消費理論
2、不確定條件下的消費行為
六、投資
1、基本投資理論
2、投資的Q理論
七、經(jīng)濟周期
1、價格錯覺模型
2、實際經(jīng)濟周期模型
3、粘性價格模型
八、宏觀經(jīng)濟政策爭論
1、積極與消極政策
2、政策時滯與政策效應(yīng)
3、規(guī)則與相機抉擇
國際金融部分:
一、國際收支及宏觀經(jīng)濟均衡
1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論
2、國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動調(diào)節(jié)機制
3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論
4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能
5、開放經(jīng)濟條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型
6、中國的國際收支
二、外匯、匯率及匯率制度
1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯風(fēng)險、外匯市場的概念、主要的外匯交易
2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法
3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論(靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型)、資產(chǎn)組合論
4、固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度
5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾-弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)
6、中國的匯率制度
三、國際儲備和國際貨幣體系
1、國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理
2、多種貨幣儲備體系的成因和特點
3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展
4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化
四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機
1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程
2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢
3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響
4、國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和特點
5、貨幣危機的基本概念及其成因、三代貨幣危機模型的基本機理和經(jīng)濟影響
貨幣銀行部分:
一、貨幣、信用與利息
1、貨幣與貨幣制度:貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次
2、信用:信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用
3、利息與利率:利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)
二、金融市場
1、直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新
2、貨幣市場:特征、主要工具
3、資本市場:特征、主要工具
4、其他金融市場與工具:金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場
三、金融機構(gòu)體系
1、商業(yè)銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議
2、投資銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營
3、其他金融機構(gòu):存款型、契約型、投資型、政策型
4、中央銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用
5、金融危機與金融監(jiān)管:金融危機的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施
四、貨幣理論與政策
1、貨幣供給:商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性
2、貨幣需求:影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說
3、貨幣政策:貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo)、菲利普斯曲線、單一規(guī)則與相機抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機制
4、通貨膨脹與通貨緊縮:通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮
5、金融與經(jīng)濟發(fā)展:金融抑制、金融發(fā)展
投資學(xué)部分:
一、證券市場和證券投資的收益與風(fēng)險
1、基本概念、證券市場的要素及運行
(1)證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類
(2)證券市場主體、證券市場中介
(3)證券發(fā)行與交易的方式和運行規(guī)則
2、證券投資收益和風(fēng)險
(1)證券投資收益和風(fēng)險的種類
(2)各種收益率的計算
(3)投資風(fēng)險的衡量
二、證券投資組合管理
1、多樣化與組合構(gòu)成
(1)有效集及無差異曲線
(2)最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化
2、有效市場與資本資產(chǎn)定價模型
(1)有效市場理論
(2)資本資產(chǎn)定價模型
3、因素模型與套利定價理論
(1)因素模型
(2)套利定價理論
4、資產(chǎn)配置
三、投資工具分析和投資業(yè)績評估
1、股票、債券和證券投資基金
(1)股票定價模型與股票投資分析
(2)債券定價分析與債券組合管理
(3)證券投資基金的運作與管理
2、期權(quán)和期貨
(1)期權(quán)和期貨的原理、功能及品種
(2)期權(quán)定價模型與期貨價格決定
(3)期權(quán)和期貨的交易機制、交易策略
3、投資績效評估
公司金融部分:
一、公司概論與資本預(yù)算
1、公司概論:公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營運資本、財務(wù)現(xiàn)金流量
2、資本預(yù)算:凈現(xiàn)值、股利折現(xiàn)模型、NPVGO模型、投資回收期、內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法
3、風(fēng)險分析與資本預(yù)算:決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、蒙特卡洛模擬、實物期權(quán)
二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策
1、資本結(jié)構(gòu):MM定理1、MM定理2、有稅收的MM定理、財務(wù)困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、米勒模型
2、杠桿企業(yè)的估值:加權(quán)平均資本成本、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型
3、股利政策:股利無關(guān)理論、股票回購
4、長期融資:IPO折價之謎、私募股權(quán)資本、長期負(fù)債發(fā)行、銀團貸款、融資租賃、經(jīng)營租賃
三、短期財務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理
1、短期財務(wù)規(guī)劃:經(jīng)營周期、現(xiàn)金周期、可持續(xù)的增長率
2、現(xiàn)金管理與信用管理:鮑莫爾模型、米勒-奧爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期
四、企業(yè)并購、破產(chǎn)與重組
收購兼并、協(xié)同效應(yīng)、購買法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的Z值模型
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